Uso de métodos multivariados en el estudio de riesgo de portafolios de Markowitz y Sharpe / Juan Malca ; tutor José Benito Hernández
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: 2016Descripción: 51 h. ; il. ; 28 cmTema(s): Recursos en línea: Nota de disertación: Tesis de grado ( Lic. Matemática).-- Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Matemática, 2016 Resumen: Este trabajo fue realizado con la finalidad de analizar portafolios de Mínima Varianza y Sharpe a partir de los precios de ventas de varias acciones tomadas de la Bolsa de Valores de Caracas. Los portafolios son elaborados usando el método tradicional de Markowizt y el propuesto por Sharpe, método CAMP(Capital Asset Pricing Model o Método de Fijación de Precios de Activos de Capital). Haremos comparaciones entre estos tipos de portafolios mediante el uso del ANOVA como método de análisis multivariado, para determinar el portafolio que mejor se adapta a nuestras necesidades, tener un criterio de cuan riesgoso puede llegar a ser nuestro portafolio. En la práctica se presenta un modelo sencillo que está desarrollado en Excel, el cual permite obtener los portafolios que se encuentren en la llamada Frontera Eficiente cuyo fundamento teórico es el modelo de Markowitz el cual incluye desde la manera de medir el riesgo y rendimiento que tiene el conjunto de acciones de inversión
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Biblioteca Central Sala de Publicaciones Oficiales | TESIS C2016 M242 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Available | BCUCV19060050 |
Tesis de grado ( Lic. Matemática).-- Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Matemática, 2016
Incluye bibliografía
Este trabajo fue realizado con la finalidad de analizar portafolios de Mínima Varianza y Sharpe a partir de los precios de ventas de varias acciones tomadas de la Bolsa de Valores de Caracas. Los portafolios son elaborados usando el método tradicional de Markowizt y el propuesto por Sharpe, método CAMP(Capital Asset Pricing Model o Método de Fijación de Precios de Activos de Capital). Haremos comparaciones entre estos tipos de portafolios mediante el uso del ANOVA como método de análisis multivariado, para determinar el portafolio que mejor se adapta a nuestras necesidades, tener un criterio de cuan riesgoso puede llegar a ser nuestro portafolio. En la práctica se presenta un modelo sencillo que está desarrollado en Excel, el cual permite obtener los portafolios que se encuentren en la llamada Frontera Eficiente cuyo fundamento teórico es el modelo de Markowitz el cual incluye desde la manera de medir el riesgo y rendimiento que tiene el conjunto de acciones de inversión
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